配对对冲股票组合图标_阿布量化

惠普(HPQ) 配对对冲股票组合量化研报

站点地图

惠普(HPQ) 配对对冲股票组合

⚢ 与惠普(HPQ)配对交易,对冲风险top10:

🥇  VXZ

🥈  金罗斯黄金(KGC)

🥉  LAKE

  AU

  TMF

  金矿3X做多-Direxion(NUGT)

  GFI

  OSN

  DGP

  UGL

☊ 统计周期内惠普(HPQ)风险对冲收益分析:

  只持有惠普(HPQ)的收益为:-5.99%

  (HPQ vs VXZ)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:79.65%

  (HPQ vs KGC)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:76.96%

  (HPQ vs LAKE)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:73.56%

  (HPQ vs AU)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:70.53%

  (HPQ vs TMF)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:70.47%

  (HPQ vs NUGT)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:69.10%

  (HPQ vs GFI)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:68.71%

  (HPQ vs OSN)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:67.39%

  (HPQ vs DGP)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:52.25%

  (HPQ vs UGL)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:49.31%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与惠普(HPQ)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
无论你采取哪一种交易方法,都需要耐心等待最佳入市点的到来。市场的价格波动不是一条直线,任何趋势都是在震荡中运行出来的,没有选择好入市时机将使你饱受市场的震荡之苦。--金融老手