阿布量化每周量化分析研究报告

标普500ETF-iShares(IVV) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usIVV(标普500ETF-iShares) 日K，价位$271.55(9.07%)
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标普500ETF-iShares 量化总分

本周综合排名第218位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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标普500ETF-iShares 大数据预测

预测标普500ETF-iShares(IVV)一周后的价格:

$314.95 +43.40 (+15.98%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
标普500ETF-iShares(usIVV)价格预测图-阿布量化
⛈-1.71%☀️+3.60%☀️+1.37%☀️+6.74%☀️+5.26%
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标普500ETF-iShares 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.03.25-2020.03.13
标普500ETF-iShares(IVV)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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标普500ETF-iShares 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.04.02-2020.03.13
标普500ETF-iShares(IVV)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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标普500ETF-iShares 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.13-2020.03.13
标普500ETF-iShares(IVV)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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标普500ETF-iShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  50 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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标普500ETF-iShares 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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标普500ETF-iShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 627，占比: 12.22%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 220，占比: 11.03%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 274，占比: 12.73%
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标普500ETF-iShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
标普500ETF-iShares(usIVV)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本300.99→距最后价格 +10.84% 

⍹  平均持仓成本302.47→距最后价格 +11.39% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

标普500ETF-iShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 58.53%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.00%

标普500ETF-iShares 个股🆚大盘量化对比

标普500ETF-iShares 投资组合分析

标普500ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格271.55
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日     2017.03.13-2020.03.13
标普500ETF-iShares(usIVV)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 281.36(+3.61%)

🚗 中线日K止盈: 288.29(+6.17%)

🚀 长线日K止盈: 292.97(+7.89%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 281.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.61%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 288.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.17%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 292.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.89%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 262.14(-3.47%)

🚗 中线日K止损: 254.81(-6.17%)

🚀 长线日K止损: 247.98(-8.68%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 262.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.47%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 254.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.17%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 247.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.68%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 265.24(-2.32%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 250.27(-7.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 256.17(-5.66%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 265.24 → 距离最后交易价格相差: -2.32% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度49.35%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 256.17 → 距离最后交易价格相差: -5.66% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 250.27 → 距离最后交易价格相差: -7.84% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度78.00%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:302.47(+11.39%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 302.47(+11.39%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 288.39(+6.20%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 318.05(+17.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 302.47 → 距离最后交易价格相差: +11.39% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 318.05 → 距离最后交易价格相差: +17.12% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 288.39 → 距离最后交易价格相差: +6.20% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度78.08%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏