小金矿3X多-Direxion(JNUG) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  GES

🥈  欧迪办公(ODP)

🥉  联合租赁(URI)

④  蒂芙尼(TIF)

⑤  HMI

⑥  航空租赁公司(AL)

⑦  DLPH

⑧  Steel Dynamics(STLD)

⑨  GNK

ⓐ  硅谷银行(SIVB)

①  只持有小金矿3X多-Direxion(JNUG)的收益为:67.92%

②  (JNUG vs GES)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.62%

③  (JNUG vs ODP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:56.31%

④  (JNUG vs URI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.07%

⑤  (JNUG vs TIF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.48%

⑥  (JNUG vs HMI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.90%

⑦  (JNUG vs AL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.07%

⑧  (JNUG vs DLPH)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.81%

⑨  (JNUG vs STLD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.79%

ⓐ  (JNUG vs GNK)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.57%

ⓑ  (JNUG vs SIVB)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与小金矿3X多-Direxion(JNUG)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段