兰亭集势(LITB) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  世纪互联(VNET)

🥈  MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(MTSI)

🥉  科尔黛伦矿业(CDE)

④  万国数据(GDS)

⑤  MTLS

⑥  科磊(KLAC)

⑦  好未来(TAL)

⑧  露露柠檬(LULU)

⑨  Zynga(ZNGA)

ⓐ  新东方(EDU)

①  只持有兰亭集势(LITB)的收益为:-46.95%

②  (LITB vs VNET)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:103.98%

③  (LITB vs MTSI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:97.20%

④  (LITB vs CDE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.80%

⑤  (LITB vs GDS)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.53%

⑥  (LITB vs MTLS)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.67%

⑦  (LITB vs KLAC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:68.05%

⑧  (LITB vs TAL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.83%

⑨  (LITB vs LULU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.68%

ⓐ  (LITB vs ZNGA)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.97%

ⓑ  (LITB vs EDU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:44.91%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与兰亭集势(LITB)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段