MongoDB Inc.(MDB) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  恐慌指数做多-ProShares(VIXY)

🥈  恐慌指数做多-iPath(VXX)

🥉  VIXM

④  VXZ

⑤  LAKE

⑥  OSN

⑦  RETO

⑧  PRTK

⑨  YIN

ⓐ  SGOC

①  只持有MongoDB Inc.(MDB)的收益为:33.70%

②  (MDB vs VIXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.25%

③  (MDB vs VXX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.42%

④  (MDB vs VIXM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.67%

⑤  (MDB vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

⑥  (MDB vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%

⑦  (MDB vs OSN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.39%

⑧  (MDB vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%

⑨  (MDB vs PRTK)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.70%

ⓐ  (MDB vs YIN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.27%

ⓑ  (MDB vs SGOC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与MongoDB Inc.(MDB)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段