蔚来(NIO) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  原油2X做空-ProShares(SCO)

🥈  ERY

🥉  VIIX

④  恐慌指数做多-ProShares(VIXY)

⑤  恐慌指数做多-iPath(VXX)

⑥  VIXM

⑦  VXZ

⑧  LAKE

⑨  AU

ⓐ  TMF

①  只持有蔚来(NIO)的收益为:149.50%

②  (NIO vs SCO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:100.81%

③  (NIO vs ERY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.27%

④  (NIO vs VIIX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.34%

⑤  (NIO vs VIXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.25%

⑥  (NIO vs VXX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.42%

⑦  (NIO vs VIXM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.67%

⑧  (NIO vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

⑨  (NIO vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%

ⓐ  (NIO vs AU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.53%

ⓑ  (NIO vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与蔚来(NIO)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段