诺和诺德(NVO) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VXZ

🥈  LAKE

🥉  YIN

④  SGOC

⑤  VIRT

⑥  ONCS

⑦  FXY

⑧  YCL

⑨  RWM

ⓐ  FXE

①  只持有诺和诺德(NVO)的收益为:26.93%

②  (NVO vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

③  (NVO vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%

④  (NVO vs YIN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.27%

⑤  (NVO vs SGOC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.90%

⑥  (NVO vs VIRT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.17%

⑦  (NVO vs ONCS)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.97%

⑧  (NVO vs FXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.79%

⑨  (NVO vs YCL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.27%

ⓐ  (NVO vs RWM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.27%

ⓑ  (NVO vs FXE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.83%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与诺和诺德(NVO)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段