Okta Inc.(OKTA) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  恐慌指数做多-ProShares(VIXY)

🥈  恐慌指数做多-iPath(VXX)

🥉  VIXM

④  VXZ

⑤  RETO

⑥  DUG

⑦  西南能源(SWN)

⑧  EQT能源(EQT)

⑨  BZQ

ⓐ  ONCS

①  只持有Okta Inc.(OKTA)的收益为:44.19%

②  (OKTA vs VIXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.25%

③  (OKTA vs VXX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.42%

④  (OKTA vs VIXM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.67%

⑤  (OKTA vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

⑥  (OKTA vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%

⑦  (OKTA vs DUG)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.65%

⑧  (OKTA vs SWN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.81%

⑨  (OKTA vs EQT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

ⓐ  (OKTA vs BZQ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.73%

ⓑ  (OKTA vs ONCS)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.97%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与Okta Inc.(OKTA)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段