大众仓储(PSA) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VIXM

🥈  VXZ

🥉  正保远程教育(DL)

④  西南能源(SWN)

⑤  SGOC

⑥  AMBO

⑦  BZQ

⑧  PLAG

⑨  EUO

ⓐ  USDU

①  只持有大众仓储(PSA)的收益为:-14.97%

②  (PSA vs VIXM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.67%

③  (PSA vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

④  (PSA vs DL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.87%

⑤  (PSA vs SWN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.81%

⑥  (PSA vs SGOC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.90%

⑦  (PSA vs AMBO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.17%

⑧  (PSA vs BZQ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.73%

⑨  (PSA vs PLAG)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.48%

ⓐ  (PSA vs EUO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

ⓑ  (PSA vs USDU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.16%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大众仓储(PSA)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段