阿布量化每周量化分析研究报告

台积电(TSM) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usTSM(台积电) 日K，价位$52.23(7.27%)
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台积电 量化总分

本周综合排名第47位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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台积电 大数据预测

预测台积电(TSM)一周后的价格:

$59.39 +7.16 (+13.71%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 跌
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日     2020.01.10...2020.03.20
台积电(usTSM)价格预测图-阿布量化
❄️-2.26%☀️+8.10%☀️+3.08%☀️+4.48%🌧️-0.07%
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台积电 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.15-2020.03.13
台积电(TSM)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 60.9ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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早晨之星（黎明之星）+好友反攻+上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+旭日东升+单针探底（定海神针）+乌云盖顶+倾盆大雨+射击之星形态+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
早晨之星（黎明之星）+好友反攻+上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+旭日东升+单针探底（定海神针）+乌云盖顶+倾盆大雨+射击之星形态+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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台积电 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.15-2020.03.13
台积电(TSM)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
双重顶
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双重顶
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台积电 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.03.14-2020.03.13
台积电(TSM)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
上涨矩形整理
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上涨矩形整理
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台积电 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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周     2018.11.26-2020.03.09
台积电(usTSM)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
台积电(usTSM)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
台积电(usTSM)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2019.12.05-2020.03.13
台积电(usTSM)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
台积电(usTSM)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
台积电(usTSM)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
台积电(usTSM)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2019.12.05-2020.03.13
台积电(usTSM)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
台积电(usTSM)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2018.11.26-2020.03.09
台积电(usTSM)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
台积电(usTSM)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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台积电 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  35 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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台积电 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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台积电 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 28，占比: 0.30%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 531，占比: 10.34%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 57，占比: 2.65%
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台积电 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
台积电(usTSM)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本47.60→距最后价格 -8.86% 

⍹  平均持仓成本47.56→距最后价格 -8.94% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

台积电 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.68%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.29%

台积电 个股🆚大盘量化对比

台积电 投资组合分析

台积电限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格52.23
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日     2017.03.13-2020.03.13
台积电(usTSM)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 55.09(+5.48%)

🚗 中线日K止盈: 57.08(+9.29%)

🚀 长线日K止盈: 59.17(+13.29%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 55.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.48%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 57.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.29%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 59.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.29%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 49.23(-5.74%)

🚗 中线日K止损: 47.34(-9.37%)

🚀 长线日K止损: 45.15(-13.55%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 49.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.74%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 47.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.37%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 45.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.55%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:46.89(-10.23%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 46.89(-10.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 36.29(-30.51%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 51.05(-2.26%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 46.89 → 距离最后交易价格相差: -10.23% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度83.77%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 36.29 → 距离最后交易价格相差: -30.51% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度83.64%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 51.05 → 距离最后交易价格相差: -2.26% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:53.83(+3.06%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 56.65(+8.47%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 59.43(+13.78%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 53.83(+3.06%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 53.83 → 距离最后交易价格相差: +3.06% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 59.43 → 距离最后交易价格相差: +13.78% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 56.65 → 距离最后交易价格相差: +8.47% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏