联合健康(UNH) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VXZ

🥈  LAKE

🥉  TMF

④  OSN

⑤  RETO

⑥  DGP

⑦  UGL

⑧  AGQ

⑨  SGOC

ⓐ  EDV

①  只持有联合健康(UNH)的收益为:26.48%

②  (UNH vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

③  (UNH vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%

④  (UNH vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

⑤  (UNH vs OSN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.39%

⑥  (UNH vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%

⑦  (UNH vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%

⑧  (UNH vs UGL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.31%

⑨  (UNH vs AGQ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.78%

ⓐ  (UNH vs SGOC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.90%

ⓑ  (UNH vs EDV)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.94%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与联合健康(UNH)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段