做多美元指数-PowerShares(UUP) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年(IEF)

🥈  美国投资级公司债-iShares(LQD)

🥉  美国全债市ETF-Vanguard(BND)

④  美国通胀债券ETF-iShares(TIP)

⑤  美国全债市ETF-iShares(AGG)

⑥  IEI

⑦  MUB

⑧  美国国债1-3年ETF-iShares(SHY)

⑨  FXY

ⓐ  GSY

①  只持有做多美元指数-PowerShares(UUP)的收益为:0.72%

②  (UUP vs IEF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.86%

③  (UUP vs LQD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.80%

④  (UUP vs BND)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.79%

⑤  (UUP vs TIP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.65%

⑥  (UUP vs AGG)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.49%

⑦  (UUP vs IEI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.37%

⑧  (UUP vs MUB)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.58%

⑨  (UUP vs SHY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.27%

ⓐ  (UUP vs FXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.79%

ⓑ  (UUP vs GSY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.04%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与做多美元指数-PowerShares(UUP)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段