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恐慌指数做多-ProShares(VIXY) 配对对冲股票组合量化研报

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恐慌指数做多-ProShares(VIXY) 配对对冲股票组合

⚢ 与恐慌指数做多-ProShares(VIXY)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内恐慌指数做多-ProShares(VIXY)风险对冲收益分析:

  只持有恐慌指数做多-ProShares(VIXY)的收益为:81.25%

  (VIXY vs TQQQ)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:85.41%

  (VIXY vs ASML)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:66.11%

  (VIXY vs QLD)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:59.58%

  (VIXY vs MSFT)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:43.06%

  (VIXY vs SMH)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:42.18%

  (VIXY vs SOXX)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:41.39%

  (VIXY vs MCHP)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:35.19%

  (VIXY vs IYW)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:34.45%

  (VIXY vs XLK)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:33.13%

  (VIXY vs SMTC)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:32.76%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与恐慌指数做多-ProShares(VIXY)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
安德烈·布殊(美国交易冠军杯冠军)说:当“92%的投资者向上看,我拼命地沽出我的合约,但是我不敢和任何人说,因为他们会说我疯了。我做了18年的记录,发现当80%的投资者看好某一方向时,70%它会向相反方向走。”--金融老手