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恐慌指数做多-iPath(VXX) 个股波动性分析量化研报

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恐慌指数做多-iPath(VXX)波动性分析

✔️ 恐慌指数做多-iPath(VXX)波动性分析结论:  极多波动 
⏆ 交易日涨跌波动分析:

  统计周期内涨跌幅度介于0%-1%的交易日占比26.19%

  统计周期内涨跌幅度介于1%-2%的交易日占比20.24%

  统计周期内涨跌幅度介于2%-3%的交易日占比15.87%

  统计周期内涨跌幅度介于3%-5%的交易日占比17.06%

  统计周期内涨跌幅度介于5%-7%的交易日占比10.32%

  统计周期内涨跌幅度介于7%-10%的交易日占比3.57%

  统计周期内涨跌幅度>10%的交易日占比6.35%

⏇ 多头波动惯性分析:

♔ 恐慌指数做多-iPath(VXX)连续上涨最长保持6天

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续涨2天的数量=22次,占比17.46%

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续涨3天的数量=6次,占比7.14%

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续涨4天的数量=1次,占比1.59%

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续涨6天的数量=1次,占比2.38%

⏈ 空头波动惯性分析:

♕ 恐慌指数做多-iPath(VXX)连续下跌最长保持9天

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续跌2天的数量=6次,占比4.76%

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续跌3天的数量=11次,占比13.10%

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续跌4天的数量=4次,占比6.35%

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续跌5天的数量=3次,占比5.95%

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续跌6天的数量=2次,占比4.76%

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续跌8天的数量=1次,占比3.17%

  统计周期内恐慌指数做多-iPath连续跌9天的数量=2次,占比7.14%

备注:通过分析统计交易目标一定交易日的涨跌幅度,定性交易目标的波动性,结果波动性分为(极少波动,少波动,适度波动,多波动,极多波动),注意波动最终定性的结果是在交易目标所在的市场环境下的结果,如比特币虽然经常出现涨跌大于5%以上的交易日,但在整个加密货币市场中比特币的定性很有可能是波动小的定性结果

鸡汤
干大事必须有狮子一样的野心,菩萨一样的心肠。表面要谦虚,内心要骄傲。--金融老手