赛灵思(XLNX) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VXZ

🥈  LAKE

🥉  AU

④  TMF

⑤  金矿3X做多-Direxion(NUGT)

⑥  GFI

⑦  RETO

⑧  DGP

⑨  UGL

ⓐ  IAG

①  只持有赛灵思(XLNX)的收益为:-7.49%

②  (XLNX vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

③  (XLNX vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%

④  (XLNX vs AU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.53%

⑤  (XLNX vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

⑥  (XLNX vs NUGT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.10%

⑦  (XLNX vs GFI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:68.71%

⑧  (XLNX vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%

⑨  (XLNX vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%

ⓐ  (XLNX vs UGL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.31%

ⓑ  (XLNX vs IAG)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与赛灵思(XLNX)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段