阿布量化每周量化分析研究报告

可选消费ETF-SPDR(XLY) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usXLY(可选消费ETF-SPDR) 日K，价位$102.30(6.19%)
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可选消费ETF-SPDR 量化总分

本周综合排名第67位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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可选消费ETF-SPDR 大数据预测

预测可选消费ETF-SPDR(XLY)一周后的价格:

$111.68 +9.38 (+9.17%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
可选消费ETF-SPDR(usXLY)价格预测图-阿布量化
❄️-3.25%☀️+2.94%⛈-1.78%☀️+6.61%☀️+4.68%
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可选消费ETF-SPDR 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.15-2020.03.13
可选消费ETF-SPDR(XLY)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -32.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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可选消费ETF-SPDR 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.04.02-2020.03.13
可选消费ETF-SPDR(XLY)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 40.2ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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可选消费ETF-SPDR 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.03.21-2020.03.13
可选消费ETF-SPDR(XLY)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
波浪理论分析
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5浪分析图
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可选消费ETF-SPDR K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
可选消费ETF-SPDR(usXLY)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
可选消费ETF-SPDR(usXLY)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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周     2018.11.26-2020.03.09
可选消费ETF-SPDR(usXLY)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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可选消费ETF-SPDR 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  75 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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可选消费ETF-SPDR 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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可选消费ETF-SPDR 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 862，占比: 16.79%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 202，占比: 10.13%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 149，占比: 6.92%
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可选消费ETF-SPDR 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
可选消费ETF-SPDR(usXLY)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本119.49→距最后价格 +16.80% 

⍹  平均持仓成本120.25→距最后价格 +17.54% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

可选消费ETF-SPDR 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 60.10%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.37%

可选消费ETF-SPDR 个股🆚大盘量化对比

可选消费ETF-SPDR 投资组合分析

可选消费ETF-SPDR限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格102.30
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日     2017.03.13-2020.03.13
可选消费ETF-SPDR(usXLY)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 106.50(+4.10%)

🚗 中线日K止盈: 109.37(+6.91%)

🚀 长线日K止盈: 112.25(+9.73%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 106.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.10%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 109.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.91%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 112.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.73%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 98.35(-3.86%)

🚗 中线日K止损: 95.23(-6.91%)

🚀 长线日K止损: 92.83(-9.25%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 98.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.86%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 95.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.91%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 92.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.25%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 98.97(-3.25%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 94.76(-7.37%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 100.89(-1.38%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4
🥇  bid价格: 98.97 → 距离最后交易价格相差: -3.25% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 100.89 → 距离最后交易价格相差: -1.38% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度58.96%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 94.76 → 距离最后交易价格相差: -7.37% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度68.33%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:118.79(+16.12%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 118.79(+16.12%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 124.08(+21.29%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 112.84(+10.31%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 124.08 → 距离最后交易价格相差: +21.29% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 118.79 → 距离最后交易价格相差: +16.12% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 112.84 → 距离最后交易价格相差: +10.31% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏