阿布量化每周量化分析研究报告

油气开采ETF-SPDR(XOP) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usXOP(油气开采ETF-SPDR) 日K，价位$9.46(14.81%)
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油气开采ETF-SPDR 量化总分

本周综合排名第165位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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油气开采ETF-SPDR 大数据预测

预测油气开采ETF-SPDR(XOP)一周后的价格:

$11.93 +2.47 (+26.08%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
油气开采ETF-SPDR(usXOP)价格预测图-阿布量化
❄️-5.67%☀️+7.41%☀️+8.81%☀️+11.52%☀️+2.54%
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油气开采ETF-SPDR 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.15-2020.03.13
油气开采ETF-SPDR(XOP)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -35.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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油气开采ETF-SPDR 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.19-2020.03.13
油气开采ETF-SPDR(XOP)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
早晨之星（黎明之星）+三空阴线+好友反攻+底部尽头线（上山虎） ➕ 缠论买卖点
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早晨之星（黎明之星）+三空阴线+好友反攻+底部尽头线（上山虎） ➕ 缠论买卖点
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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油气开采ETF-SPDR 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.11-2020.03.13
油气开采ETF-SPDR(XOP)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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油气开采ETF-SPDR K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
油气开采ETF-SPDR(usXOP)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
油气开采ETF-SPDR(usXOP)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
油气开采ETF-SPDR(usXOP)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
油气开采ETF-SPDR(usXOP)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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油气开采ETF-SPDR 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  110 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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油气开采ETF-SPDR 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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油气开采ETF-SPDR 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 2，占比: 0.02%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 5，占比: 0.10%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 218，占比: 10.93%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 166，占比: 7.71%
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油气开采ETF-SPDR 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
油气开采ETF-SPDR(usXOP)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本22.35→距最后价格 +136.27% 

⍹  平均持仓成本23.75→距最后价格 +151.11% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

油气开采ETF-SPDR 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.61%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.27%

油气开采ETF-SPDR 个股🆚大盘量化对比

油气开采ETF-SPDR 投资组合分析

油气开采ETF-SPDR限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.46
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日     2017.03.13-2020.03.13
油气开采ETF-SPDR(usXOP)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 11.24(+18.82%)

🚗 中线日K止盈: 12.35(+30.52%)

🚀 长线日K止盈: 13.76(+45.42%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 11.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.82%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 12.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 30.52%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 13.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 45.42%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 7.68(-18.82%)

🚗 中线日K止损: 6.59(-30.34%)

🚀 长线日K止损: 5.16(-45.42%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.82%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -30.34%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -45.42%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.2401(-86.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.92(-5.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): -1.2505463(-113.22%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4
🥇  bid价格: -1.2505463 → 距离最后交易价格相差: -113.22% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2020-12-23达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 8.92 → 距离最后交易价格相差: -5.67% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.2401 → 距离最后交易价格相差: -86.89% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2020-12-17达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:19.80(+109.29%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 22.35(+136.27%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.62(+54.52%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.80(+109.29%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 19.80 → 距离最后交易价格相差: +109.29% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度78.90%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 22.35 → 距离最后交易价格相差: +136.27% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 14.62 → 距离最后交易价格相差: +54.52% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏