东吴证券(sh601555) 长线趋势量化研报

✔︎ 高时效:谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨 ＋ 波浪理论b蓄力反弹上涨至c->综合量化分数: 55分 

➢  谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨 🔜 波浪理论b蓄力反弹上涨至c 综合量化分数:55.32 【偏多】 

➢  谐波鲨鱼属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比37.90%

➣  谐波鲨鱼:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复

➢  谐波鲨鱼:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)

➣  波浪理论:猜想b点持续蓄力上涨至c点 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:下跌5浪小反弹:回调b点猜想c点将至持续小回调(大周期趋势均值回复中的小周期趋势跟踪)

谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨 ＋ 波浪理论b蓄力反弹上涨至c:综合影响→ +5.32 

➢  已完成【鲨鱼】形态起点X: 04-12:13, 终点D: 06-15:13, 共213交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 25.7

➢  08-03:14到达第❸价格目标位置6.24

➣  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➢  5浪结构清晰，53535形式的标准5浪

➣  5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  ['回调abc识别为:  【扩散】平台型调整浪 ', '扩散平台型:子浪335结构，ⓑ点超过浪⑤，ⓒ点远远超过ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:底部尽头线（上山虎） ＋ 波浪理论b蓄力反弹上涨至c->综合量化分数: 53分 

➢  底部尽头线（上山虎） 🔜 波浪理论b蓄力反弹上涨至c 综合量化分数:53.00 【中性】 

➢  底部尽头线（上山虎）:当信号发出后大概率不会马上井喷式行情，观察是否跌势放缓，可以配合其它信号做买入决策信号

➣  底部尽头线（上山虎）:1d较长下影线阴线，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d的下影线中

➢  波浪理论:猜想b点持续蓄力上涨至c点 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:下跌5浪小反弹:回调b点猜想c点将至持续小回调(大周期趋势均值回复中的小周期趋势跟踪)

底部尽头线（上山虎） ＋ 波浪理论b蓄力反弹上涨至c:综合影响→ +3.00 

➢  🐙 底部尽头线（上山虎）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 60.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-01 13:00:00至2022-08-01 14:00:00期间形成底部尽头线（上山虎），残存影响值:3.22

➣  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➢  5浪结构清晰，53535形式的标准5浪

➣  5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  ['回调abc识别为:  【扩散】平台型调整浪 ', '扩散平台型:子浪335结构，ⓑ点超过浪⑤，ⓒ点远远超过ⓐ点结束位置']

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  底部尽头线（上山虎） ＋ 波浪理论b蓄力反弹上涨至c信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  底部尽头线（上山虎） ＋ 波浪理论b蓄力反弹上涨至c信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:上涨螺旋桨形态 ＋ 波浪理论b蓄力反弹上涨至c->综合量化分数: 54分 

➢  上涨螺旋桨形态 🔜 波浪理论b蓄力反弹上涨至c 综合量化分数:53.87 【偏多】 

➢  上涨螺旋桨形态:高时效信号，出现在下跌趋势行情中，其前期下跌幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  上涨螺旋桨形态:信号时效性强，即可能信号发出短期内井喷式上涨，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  波浪理论:猜想b点持续蓄力上涨至c点 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:下跌5浪小反弹:回调b点猜想c点将至持续小回调(大周期趋势均值回复中的小周期趋势跟踪)

上涨螺旋桨形态 ＋ 波浪理论b蓄力反弹上涨至c:综合影响→ +3.87 

➢  🐙 上涨螺旋桨形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.5分

➢  🕰 价格走势在2022-08-04 14:00:00至2022-08-05 13:00:00期间形成上涨螺旋桨形态，残存影响值:3.96

➣  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➢  5浪结构清晰，53535形式的标准5浪

➣  5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  ['回调abc识别为:  【扩散】平台型调整浪 ', '扩散平台型:子浪335结构，ⓑ点超过浪⑤，ⓒ点远远超过ⓐ点结束位置']

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  上涨螺旋桨形态 ＋ 波浪理论b蓄力反弹上涨至c信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➣  上涨螺旋桨形态 ＋ 波浪理论b蓄力反弹上涨至c信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨->综合量化分数: 53分 

➢  底部尽头线（上山虎） 🔜 谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨 综合量化分数:52.53 【中性】 

➢  底部尽头线（上山虎）:当信号发出后大概率不会马上井喷式行情，观察是否跌势放缓，可以配合其它信号做买入决策信号

➣  底部尽头线（上山虎）:1d较长下影线阴线，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d的下影线中

➢  谐波鲨鱼:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复

➣  谐波鲨鱼:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)

底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨:综合影响→ +2.53 

➢  🐙 底部尽头线（上山虎）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 60.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-01 13:00:00至2022-08-01 14:00:00期间形成底部尽头线（上山虎），残存影响值:3.22

➣  已完成【鲨鱼】形态起点X: 04-12:13, 终点D: 06-15:13, 共213交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 25.7

➣  08-03:14到达第❸价格目标位置6.24

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➢  底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:上涨螺旋桨形态 ＋ 谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨->综合量化分数: 53分 

➢  上涨螺旋桨形态 🔜 谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨 综合量化分数:53.13 【中性】 

➢  上涨螺旋桨形态:高时效信号，出现在下跌趋势行情中，其前期下跌幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  上涨螺旋桨形态:信号时效性强，即可能信号发出短期内井喷式上涨，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  谐波鲨鱼:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复

➣  谐波鲨鱼:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)

上涨螺旋桨形态 ＋ 谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨:综合影响→ +3.13 

➢  🐙 上涨螺旋桨形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.5分

➢  🕰 价格走势在2022-08-04 14:00:00至2022-08-05 13:00:00期间形成上涨螺旋桨形态，残存影响值:3.96

➣  已完成【鲨鱼】形态起点X: 04-12:13, 终点D: 06-15:13, 共213交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 25.7

➣  08-03:14到达第❸价格目标位置6.24

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  上涨螺旋桨形态 ＋ 谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】高，【看多】信号叠加【存续影响小】

➢  上涨螺旋桨形态 ＋ 谐波鲨鱼目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 向上跳空【中继】缺口➕波浪理论综合量化分数:  51分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:50.86 【中性】 

➢  2022-08-12 13:00形成:向上跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向上跳空，趋势得到加固

➢  向上跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度148.0%

➣  中继缺口刚刚形成，后续k还不足3根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  中继缺口形成后，可持续观察后续走势有无缺口回补迹象，短期无回补则突破缺口确立

➣  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➢  5浪结构清晰，53535形式的标准5浪

➣  5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➣  突破后【突破反向回撤率】极低，跳空【突破存续影响极大】

➢  突破后【突破缺口初始稳固度】极低，跳空【突破可信度影响极小】

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➢  5浪综合量化分数: 52.59 【中性】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调获利空间虽存在，但可操作时间比较短

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率52.87%

➢  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➣  5浪结构清晰，53535形式的标准5浪

➢  5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  回调abc识别为:  【扩散】平台型调整浪 

➣  回撤幅度【远远大于】标准扩散平台型调整浪, 回调c浪位置大于1浪小于2浪，大趋势走势变强【向上】，后市看多

➢  扩散平台型:子浪335结构，ⓑ点超过浪⑤，ⓒ点远远超过ⓐ点结束位置

➣  c.1: 当前c浪回调位置(08-12:13, 6.78)，仍然有回调空间

➢   c.2: 【预测】c浪最终回调位置(08-31:11, 8.27) 

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 87.88%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🛵 63.61%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 70.30%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  MACD走势未出现明显背离

➢  RSI走势未出现明显背离

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率52.87%

➣  大趋势循环浪继续向下概率47.13%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(01-04:12, 5.14)，匹配聚类样本比例21.89%, 可能性概率10.32%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(12-12:12, 6.01)，匹配聚类样本比例53.54%, 可能性概率25.23%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(11-17:11, 6.87)，匹配聚类样本比例24.56%, 可能性概率11.58%

➢  【鲨鱼】形态综合量化分数:52.11 【中性】 

➣  已完成【鲨鱼】形态起点X: 04-12:13, 终点D: 06-15:13, 共213交易小时

➢  AB回撤位置在XA的38.4%，符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的137.2%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的250.8%, 偏高于上限值224.0%，形态欠佳

➣  AD价格变动区间是XA的115.6%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 25.7

➢  06-17:09到达第❶价格目标位置7.16

➣  06-22:14到达第❷价格目标位置6.76

➢  08-03:14到达第❸价格目标位置6.24

➣  已达成看跌【鲨鱼】形态全部的预期目标

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力2条， 阻力位(7.16)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 阻力位(7.77)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布比较离散，相互增强效果不明显。  支撑线1条， 支撑位(6.33)距收盘距离很远，支撑效应延迟