华能国际(sh600011) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  长电科技(600584)

🥈  安井食品(603345)

🥉  北方华创(002371)

④  中公教育(002607)

⑤  安图生物(603658)

⑥  603022

⑦  牧原股份(002714)

⑧  长春高新(000661)

⑨  603703

ⓐ  深信服(300454)

①  只持有华能国际(600011)的收益为:-35.95%

②  (600011 vs 600584)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.88%

③  (600011 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

④  (600011 vs 002371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.01%

⑤  (600011 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑥  (600011 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (600011 vs 603022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.42%

⑧  (600011 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑨  (600011 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓐ  (600011 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

ⓑ  (600011 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华能国际(600011)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段