阿布量化每周量化分析研究报告

中信证券(sh600030) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600030(中信证券) 日K，价位¥20.06(-0.55%)
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中信证券 量化总分

本周综合排名第131位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:56
 空方:44
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中信证券 大数据预测

预测中信证券(600030)一周后的价格:

¥19.89 -0.17 (-0.82%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中信证券(sh600030)价格预测图-阿布量化
🌤+0.07%⛈-1.02%🌧️-0.99%🌤+0.14%🌤+0.99%
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中信证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
中信证券(600030)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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中信证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.07.28-2022.08.12
中信证券(600030)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
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谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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中信证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.07-2022.08.12
中信证券(600030)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
头肩底
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头肩底
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中信证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信证券(sh600030)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信证券(sh600030)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信证券(sh600030)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信证券(sh600030)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  13 ,  40 
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金叉死叉历史模型预测
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中信证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，62分

☾  得分最低指标: ADX(14)，37分
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中信证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 63，占比: 0.68%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 503，占比: 9.80%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中信证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.22-2022.08.12
中信证券(sh600030)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本23.29→距最后价格 +16.10% 

⍹  平均持仓成本22.97→距最后价格 +14.51% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

中信证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.98%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 45.45%

中信证券 个股🆚大盘量化对比

中信证券 投资组合分析

中信证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格20.06
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日     2019.07.08-2022.08.12
中信证券(sh600030)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 21.33(+6.33%)

🚗 中线日K止盈: 22.13(+10.34%)

🚀 长线日K止盈: 23.02(+14.75%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 21.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.33%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 22.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.34%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 23.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.75%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 18.77(-6.45%)

🚗 中线日K止损: 17.94(-10.57%)

🚀 长线日K止损: 17.09(-14.80%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 18.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.45%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 17.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.57%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 17.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.80%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:19.68(-1.90%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.68(-1.90%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.77(-6.43%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.36(-3.51%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 19.68 → 距离最后交易价格相差: -1.90% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 19.36 → 距离最后交易价格相差: -3.51% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 18.77 → 距离最后交易价格相差: -6.43% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:22.17(+10.52%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.22(+0.79%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 26.53(+32.23%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 22.17(+10.52%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 22.17 → 距离最后交易价格相差: +10.52% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度87.22%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 20.22 → 距离最后交易价格相差: +0.79% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 26.53 → 距离最后交易价格相差: +32.23% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度88.46%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏