中信证券(sh600030) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  002684

🥈  万向德农(600371)

🥉  600186

④  新希望(000876)

⑤  岩石(600696)

⑥  600538

⑦  600228

⑧  603655

⑨  大参林(603233)

ⓐ  603301

①  只持有中信证券(600030)的收益为:15.33%

②  (600030 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

③  (600030 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

④  (600030 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑤  (600030 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑥  (600030 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑦  (600030 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑧  (600030 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑨  (600030 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

ⓐ  (600030 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓑ  (600030 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中信证券(600030)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段