五矿发展(sh600058) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  长春高新(000661)

🥈  603703

🥉  赤峰黄金(600988)

④  龙马环卫(603686)

⑤  万通地产(600246)

⑥  600289

⑦  迈瑞医疗(300760)

⑧  002684

⑨  华大基因(300676)

ⓐ  300562

①  只持有五矿发展(600058)的收益为:-31.57%

②  (600058 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

③  (600058 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (600058 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (600058 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

⑥  (600058 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑦  (600058 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (600058 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑨  (600058 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (600058 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

ⓑ  (600058 vs 300562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.68%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与五矿发展(600058)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段