国金证券(sh600109) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  迈瑞医疗(300760)

🥈  万向德农(600371)

🥉  新希望(000876)

④  岩石(600696)

⑤  600538

⑥  星宇股份(601799)

⑦  600228

⑧  万东医疗(600055)

⑨  603655

ⓐ  大参林(603233)

①  只持有国金证券(600109)的收益为:11.95%

②  (600109 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

③  (600109 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

④  (600109 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑤  (600109 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑥  (600109 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑦  (600109 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑧  (600109 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑨  (600109 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

ⓐ  (600109 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

ⓑ  (600109 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国金证券(600109)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段