中国船舶(sh600150) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  牧原股份(002714)

🥈  长春高新(000661)

🥉  603703

④  吉比特(603444)

⑤  华海药业(600521)

⑥  万通地产(600246)

⑦  迈瑞医疗(300760)

⑧  通策医疗(600763)

⑨  新希望(000876)

ⓐ  600538

①  只持有中国船舶(600150)的收益为:-1.89%

②  (600150 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

③  (600150 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

④  (600150 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑤  (600150 vs 603444)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.30%

⑥  (600150 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑦  (600150 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑧  (600150 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑨  (600150 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

ⓐ  (600150 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

ⓑ  (600150 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国船舶(600150)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段