中国巨石(sh600176) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大参林(603233)

🥈  600167

🥉  济民制药(603222)

④  山东黄金(600547)

⑤  大连圣亚(600593)

⑥  家家悦(603708)

⑦  九州通(600998)

⑧  中远海能(600026)

⑨  中金黄金(600489)

ⓐ  002072

①  只持有中国巨石(600176)的收益为:-3.88%

②  (600176 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

③  (600176 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

④  (600176 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑤  (600176 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑥  (600176 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑦  (600176 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑧  (600176 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

⑨  (600176 vs 600026)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.97%

ⓐ  (600176 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

ⓑ  (600176 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国巨石(600176)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段