五矿资本(sh600390) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600538

🥈  星宇股份(601799)

🥉  600228

④  万东医疗(600055)

⑤  大参林(603233)

⑥  603301

⑦  600167

⑧  鱼跃医疗(002223)

⑨  济民制药(603222)

ⓐ  大连圣亚(600593)

①  只持有五矿资本(600390)的收益为:-24.36%

②  (600390 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

③  (600390 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

④  (600390 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑤  (600390 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑥  (600390 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑦  (600390 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑧  (600390 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑨  (600390 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

ⓐ  (600390 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓑ  (600390 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与五矿资本(600390)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段