湘电股份(sh600416) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  603520

🥉  300482

④  凯莱英(002821)

⑤  安图生物(603658)

⑥  长春高新(000661)

⑦  三棵树(603737)

⑧  赤峰黄金(600988)

⑨  600289

ⓐ  智飞生物(300122)

①  只持有湘电股份(600416)的收益为:72.94%

②  (600416 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (600416 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (600416 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (600416 vs 002821)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.02%

⑥  (600416 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (600416 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑧  (600416 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑨  (600416 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓐ  (600416 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (600416 vs 300122)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.81%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与湘电股份(600416)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段