中远海特(sh600428) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  星宇股份(601799)

🥈  重庆啤酒(600132)

🥉  天坛生物(600161)

④  大参林(603233)

⑤  苏垦农发(601952)

⑥  济民制药(603222)

⑦  山东黄金(600547)

⑧  大连圣亚(600593)

⑨  片仔癀(600436)

ⓐ  泰格医药(300347)

①  只持有中远海特(600428)的收益为:-19.52%

②  (600428 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

③  (600428 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

④  (600428 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑤  (600428 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (600428 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

⑦  (600428 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑧  (600428 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑨  (600428 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓐ  (600428 vs 600436)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.58%

ⓑ  (600428 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中远海特(600428)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段