片仔癀(sh600436) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新农开发(600359)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  湘电股份(600416)

④  600289

⑤  002684

⑥  603859

⑦  招商轮船(601872)

⑧  岩石(600696)

⑨  002158

ⓐ  中国西电(601179)

①  只持有片仔癀(600436)的收益为:32.58%

②  (600436 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

③  (600436 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (600436 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑤  (600436 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (600436 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (600436 vs 603859)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:55.19%

⑧  (600436 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑨  (600436 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓐ  (600436 vs 002158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.37%

ⓑ  (600436 vs 601179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与片仔癀(600436)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段