中金黄金(sh600489) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  深信服(300454)

🥈  华海药业(600521)

🥉  中环股份(002129)

④  300613

⑤  杭钢股份(600126)

⑥  上海新阳(300236)

⑦  603078

⑧  招商轮船(601872)

⑨  双汇发展(000895)

ⓐ  中国西电(601179)

①  只持有中金黄金(600489)的收益为:22.71%

②  (600489 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

③  (600489 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

④  (600489 vs 002129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.91%

⑤  (600489 vs 300613)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.59%

⑥  (600489 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑦  (600489 vs 300236)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.78%

⑧  (600489 vs 603078)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.64%

⑨  (600489 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓐ  (600489 vs 000895)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.21%

ⓑ  (600489 vs 601179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中金黄金(600489)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段