中铁工业(sh600528) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  九洲药业(603456)

④  603520

⑤  300482

⑥  贝达药业(300558)

⑦  高德红外(002414)

⑧  安井食品(603345)

⑨  安图生物(603658)

ⓐ  金域医学(603882)

①  只持有中铁工业(600528)的收益为:-8.26%

②  (600528 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (600528 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (600528 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

⑤  (600528 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑥  (600528 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑦  (600528 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑧  (600528 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑨  (600528 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

ⓐ  (600528 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓑ  (600528 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中铁工业(600528)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段