益佰制药(sh600594) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600167

🥈  苏垦农发(601952)

🥉  济民制药(603222)

④  山东黄金(600547)

⑤  大连圣亚(600593)

⑥  中炬高新(600872)

⑦  深圳燃气(601139)

⑧  冠农股份(600251)

⑨  紫金矿业(601899)

ⓐ  桃李面包(603866)

①  只持有益佰制药(600594)的收益为:1.20%

②  (600594 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

③  (600594 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

④  (600594 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑤  (600594 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑥  (600594 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑦  (600594 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑧  (600594 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

⑨  (600594 vs 600251)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.65%

ⓐ  (600594 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

ⓑ  (600594 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与益佰制药(600594)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段