新黄浦(sh600638) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  603520

🥉  300482

④  恒立液压(601100)

⑤  中公教育(002607)

⑥  人福医药(600079)

⑦  安图生物(603658)

⑧  603022

⑨  金域医学(603882)

ⓐ  汇顶科技(603160)

①  只持有新黄浦(600638)的收益为:-42.85%

②  (600638 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (600638 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (600638 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (600638 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑥  (600638 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑦  (600638 vs 600079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.55%

⑧  (600638 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (600638 vs 603022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.42%

ⓐ  (600638 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

ⓑ  (600638 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新黄浦(600638)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段