东软集团(sh600718) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600228

🥈  海螺水泥(600585)

🥉  大参林(603233)

④  古井贡酒(000596)

⑤  600167

⑥  山东黄金(600547)

⑦  大连圣亚(600593)

⑧  老百姓(603883)

⑨  中炬高新(600872)

ⓐ  海天味业(603288)

①  只持有东软集团(600718)的收益为:-13.99%

②  (600718 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

③  (600718 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

④  (600718 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑤  (600718 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

⑥  (600718 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑦  (600718 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑧  (600718 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑨  (600718 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

ⓐ  (600718 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

ⓑ  (600718 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东软集团(600718)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段