水井坊(sh600779) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600167

🥈  济民制药(603222)

🥉  山东黄金(600547)

④  洁美科技(002859)

⑤  600523

⑥  600510

⑦  中远海能(600026)

⑧  中金黄金(600489)

⑨  凌云股份(600480)

ⓐ  600222

①  只持有水井坊(600779)的收益为:1.94%

②  (600779 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

③  (600779 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

④  (600779 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑤  (600779 vs 002859)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.09%

⑥  (600779 vs 600523)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.00%

⑦  (600779 vs 600510)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.20%

⑧  (600779 vs 600026)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.97%

⑨  (600779 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

ⓐ  (600779 vs 600480)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.76%

ⓑ  (600779 vs 600222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与水井坊(600779)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段