鹏博士(sh600804) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  康泰生物(300601)

④  300482

⑤  安井食品(603345)

⑥  恒立液压(601100)

⑦  603638

⑧  安图生物(603658)

⑨  牧原股份(002714)

ⓐ  长春高新(000661)

①  只持有鹏博士(600804)的收益为:-0.73%

②  (600804 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (600804 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (600804 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

⑤  (600804 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (600804 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑦  (600804 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑧  (600804 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑨  (600804 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓐ  (600804 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓑ  (600804 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鹏博士(600804)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段