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中航高科(sh600862) 配对对冲股票组合量化研报

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中航高科(600862) 配对对冲股票组合

⚢ 与中航高科(600862)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内中航高科(600862)风险对冲收益分析:

  只持有中航高科(600862)的收益为:66.92%

  (600862 vs 300363)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:122.85%

  (600862 vs 603456)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:121.68%

  (600862 vs 002568)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:116.07%

  (600862 vs 603520)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:109.51%

  (600862 vs 300482)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:101.63%

  (600862 vs 603658)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:85.50%

  (600862 vs 002714)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.31%

  (600862 vs 600359)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.45%

  (600862 vs 002684)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:63.31%

  (600862 vs 600371)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:63.23%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中航高科(600862)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
命运不能妨碍我们的欢乐,不管命运如何,心态好了日子照样快活。人一生只要自己觉得幸福才算是有价值,其他一切都没那么重要。--金融老手