大同煤业(sh601001) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  迈瑞医疗(300760)

🥈  智飞生物(300122)

🥉  万向德农(600371)

④  山东药玻(600529)

⑤  新希望(000876)

⑥  岩石(600696)

⑦  600538

⑧  千禾味业(603027)

⑨  600228

ⓐ  603655

①  只持有大同煤业(601001)的收益为:-16.74%

②  (601001 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

③  (601001 vs 300122)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.81%

④  (601001 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑤  (601001 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑥  (601001 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑦  (601001 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑧  (601001 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑨  (601001 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

ⓐ  (601001 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓑ  (601001 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大同煤业(601001)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段