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隆基股份(sh601012) 配对对冲股票组合量化研报

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隆基股份(601012) 配对对冲股票组合

⚢ 与隆基股份(601012)配对交易,对冲风险top10:

🥇  新农开发(600359)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  002684

  万向德农(600371)

  浙江医药(600216)

  岩石(600696)

  600538

  603079

  600228

  300246

☊ 统计周期内隆基股份(601012)风险对冲收益分析:

  只持有隆基股份(601012)的收益为:33.13%

  (601012 vs 600359)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.45%

  (601012 vs 600988)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.33%

  (601012 vs 002684)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:63.31%

  (601012 vs 600371)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:63.23%

  (601012 vs 600216)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:58.78%

  (601012 vs 600696)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:51.56%

  (601012 vs 600538)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:51.41%

  (601012 vs 603079)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:48.30%

  (601012 vs 600228)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:45.12%

  (601012 vs 300246)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:45.02%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与隆基股份(601012)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
你有信仰就年轻,疑惑就年老;有自信就年轻,畏惧就年老;有希望就年轻,绝望就年老;岁月使你皮肤起皱,但是失去了热忱,就损伤了灵魂。——卡耐基