宁波港(sh601018) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  康泰生物(300601)

🥈  603520

🥉  300482

④  洽洽食品(002557)

⑤  金健米业(600127)

⑥  恒立液压(601100)

⑦  中公教育(002607)

⑧  凯莱英(002821)

⑨  安图生物(603658)

ⓐ  牧原股份(002714)

①  只持有宁波港(601018)的收益为:-33.67%

②  (601018 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

③  (601018 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (601018 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (601018 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑥  (601018 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑦  (601018 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑧  (601018 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑨  (601018 vs 002821)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.02%

ⓐ  (601018 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓑ  (601018 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与宁波港(601018)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段