海南橡胶(sh601118) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  通策医疗(600763)

🥈  山东药玻(600529)

🥉  杭钢股份(600126)

④  亿帆医药(002019)

⑤  华大基因(300676)

⑥  星宇股份(601799)

⑦  603326

⑧  603655

⑨  海螺水泥(600585)

ⓐ  大参林(603233)

①  只持有海南橡胶(601118)的收益为:2.26%

②  (601118 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

③  (601118 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

④  (601118 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑤  (601118 vs 002019)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.06%

⑥  (601118 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

⑦  (601118 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑧  (601118 vs 603326)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.31%

⑨  (601118 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

ⓐ  (601118 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

ⓑ  (601118 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与海南橡胶(601118)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段