国泰君安(sh601211) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万东医疗(600055)

🥈  大参林(603233)

🥉  600167

④  大连圣亚(600593)

⑤  桃李面包(603866)

⑥  盐湖股份(000792)

⑦  中金黄金(600489)

⑧  002072

⑨  中房股份(600890)

ⓐ  老凤祥(600612)

①  只持有国泰君安(601211)的收益为:-0.06%

②  (601211 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

③  (601211 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

④  (601211 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑤  (601211 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑥  (601211 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑦  (601211 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑧  (601211 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑨  (601211 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓐ  (601211 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

ⓑ  (601211 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国泰君安(601211)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段