广深铁路(sh601333) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安图生物(603658)

🥈  牧原股份(002714)

🥉  603703

④  赤峰黄金(600988)

⑤  600289

⑥  迈瑞医疗(300760)

⑦  广联达(002410)

⑧  万向德农(600371)

⑨  600186

ⓐ  新希望(000876)

①  只持有广深铁路(601333)的收益为:-34.51%

②  (601333 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

③  (601333 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

④  (601333 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑤  (601333 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (601333 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (601333 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑧  (601333 vs 002410)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.96%

⑨  (601333 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (601333 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

ⓑ  (601333 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与广深铁路(601333)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段