兴业证券(sh601377) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600228

🥈  万东医疗(600055)

🥉  大参林(603233)

④  鱼跃医疗(002223)

⑤  山东黄金(600547)

⑥  老百姓(603883)

⑦  600234

⑧  海正药业(600267)

⑨  新赛股份(600540)

ⓐ  桃李面包(603866)

①  只持有兴业证券(601377)的收益为:-2.48%

②  (601377 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

③  (601377 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

④  (601377 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑤  (601377 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑥  (601377 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑦  (601377 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

⑧  (601377 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

⑨  (601377 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

ⓐ  (601377 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

ⓑ  (601377 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与兴业证券(601377)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段