中国中铁(sh601390) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600538

🥈  大参林(603233)

🥉  603301

④  600167

⑤  鱼跃医疗(002223)

⑥  绝味食品(603517)

⑦  济民制药(603222)

⑧  山东黄金(600547)

⑨  大连圣亚(600593)

ⓐ  家家悦(603708)

①  只持有中国中铁(601390)的收益为:-16.94%

②  (601390 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

③  (601390 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

④  (601390 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑤  (601390 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑥  (601390 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑦  (601390 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑧  (601390 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑨  (601390 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓐ  (601390 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓑ  (601390 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国中铁(601390)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段