大智慧(sh601519) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603520

🥈  300482

🥉  金健米业(600127)

④  安图生物(603658)

⑤  603566

⑥  牧原股份(002714)

⑦  长春高新(000661)

⑧  三棵树(603737)

⑨  新农开发(600359)

ⓐ  赤峰黄金(600988)

①  只持有大智慧(601519)的收益为:17.02%

②  (601519 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

③  (601519 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (601519 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑤  (601519 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (601519 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑦  (601519 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (601519 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑨  (601519 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

ⓐ  (601519 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

ⓑ  (601519 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大智慧(601519)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段