中国铝业(sh601600) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  洽洽食品(002557)

🥈  珀莱雅(603605)

🥉  安井食品(603345)

④  昭衍新药(603127)

⑤  安图生物(603658)

⑥  生益科技(600183)

⑦  金域医学(603882)

⑧  牧原股份(002714)

⑨  长春高新(000661)

ⓐ  603703

①  只持有中国铝业(601600)的收益为:-36.06%

②  (601600 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

③  (601600 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

④  (601600 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑤  (601600 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

⑥  (601600 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (601600 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

⑧  (601600 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑨  (601600 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓐ  (601600 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓑ  (601600 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国铝业(601600)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段