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中国太保(sh601601) 配对对冲股票组合量化研报

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中国太保(601601) 配对对冲股票组合

⚢ 与中国太保(601601)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内中国太保(601601)风险对冲收益分析:

  只持有中国太保(601601)的收益为:-13.87%

  (601601 vs 603222)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:35.29%

  (601601 vs 600547)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:34.57%

  (601601 vs 600998)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:30.90%

  (601601 vs 600540)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:29.05%

  (601601 vs 603866)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:25.36%

  (601601 vs 600489)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:22.71%

  (601601 vs 600222)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:20.27%

  (601601 vs 002072)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:18.80%

  (601601 vs 600890)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:17.58%

  (601601 vs 603602)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:17.22%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国太保(601601)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
现在宅在家,手机,外卖,快递组成了我们大部分人的生活。只要觉得这样生活很好,就快乐的坚持吧。其实外面的世界很精彩,有时间出门看看也挺好。--金融老手