中信重工(sh601608) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600167

🥈  绝味食品(603517)

🥉  大连圣亚(600593)

④  老百姓(603883)

⑤  中炬高新(600872)

⑥  家家悦(603708)

⑦  晨光文具(603899)

⑧  泰格医药(300347)

⑨  丽珠集团(000513)

ⓐ  海天味业(603288)

①  只持有中信重工(601608)的收益为:-6.17%

②  (601608 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

③  (601608 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

④  (601608 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑤  (601608 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

⑥  (601608 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑦  (601608 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑧  (601608 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑨  (601608 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

ⓐ  (601608 vs 000513)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.59%

ⓑ  (601608 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中信重工(601608)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段