光大证券(sh601788) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300562

🥈  岩石(600696)

🥉  600538

④  星宇股份(601799)

⑤  600228

⑥  万东医疗(600055)

⑦  603655

⑧  大参林(603233)

⑨  603301

ⓐ  600167

①  只持有光大证券(601788)的收益为:5.37%

②  (601788 vs 300562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.68%

③  (601788 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

④  (601788 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑤  (601788 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑥  (601788 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑦  (601788 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑧  (601788 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

⑨  (601788 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓐ  (601788 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

ⓑ  (601788 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与光大证券(601788)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段